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통합 규정을 준수해 주십시오. (2015.12.25.)
Date 2024/06/11 16:46:29
Name 월터화이트
Subject [질문] 확률통계와 투자사이에 관계가 있을까요?
머리로는 당연히 관련 있지 않을까 싶지만

수학분야의 확률통계를 실제 투자에서 활용하는

사례가 있을지 궁금합니다

시계열분석도 그쪽으로 볼 수 있는건지 흐흐

현직종사자분들 아니시더라도

작은 의견이라도 부탁드려보겠습니당

감사합니당

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마술사
24/06/11 17:02
수정 아이콘
여러 aaset을 묶어서 특정 목적의 포트폴리오를 구성하거나
특정 옵션의 가격을 정한다거나
선물옵션 등을 활용한 arbitrage거래를 뚫거나 하는데 확률통계는 필수입니다. 금융공학이라고 하죠

다만 개인이 주식투자 하는데 확률통계가 필요하냐 하면...그건 아닌것 같습니다
HA클러스터
24/06/11 17:04
수정 아이콘
주린이로써 간단히 아는 부분만 떠올려보자면
주식/채권펀드의 좋고나쁨을 평가하는 가장 기초적인 방법중 하나인 샤프지수법은
가격변동폭의 표준편차인 리스크값으로 투자성과(리턴)기대값을
나눈 수치(샤프지수)가 높은 펀드를 좋은 펀드로 봅니다.

샤프지수를 맹신하는 것에 대한 위험성은 주제를 벗어나니까 일단 넘어가고요
이 지수를 계산해내는 것자체가 기대값, 분산, 표준편차 등의 기초적 수학통계기법이 들어가니까
실제투자와 수학의 확률통계는 그 활용에 있어서 아주 밀접한 관계가 있다고 생각되네요.
사람되고싶다
24/06/11 17:07
수정 아이콘
퀀트 쪽 알아보시면 될 것 같습니다.
요키와 파피용
24/06/11 17:09
수정 아이콘
은행 직원이 ELS 설명을 하면서 권유를 하는데 기본적인 통계 지식만 있어도 투자를 못할거란 생각을 했습니다.
최근 ELS 사태에 당하신 분들 중에 몰라서 당하신 분도 많을 것 같네요
24/06/11 17:36
수정 아이콘
대부분의 금융상품들이 크고작고 변동성이 존재하다보니
그러한 변동성을 반영하여 적정 가치를 산출하거나 포트폴리오를 최적화하거나 해야할 때 통계학적인 가정이나 모형이 많이 사용됩니다.
덴드로븀
24/06/11 17:43
수정 아이콘
https://namu.wiki/w/%ED%80%80%ED%8A%B8
퀀트는 기본적으로 영어 단어의 뜻대로 ‘양적인’, ‘정량적인’ 행위 등을 뜻하나, 여러 가지 뜻을 지닌 다의어이다. 이런 뜻대로 금융 업계에서는 통계학과 수학에 기반하여 정량적인 전략을 짜는 행위를 퀀트투자라고 일컽는다.
안군시대
24/06/11 17:51
수정 아이콘
적어도 차트분석은 확실히 확률통계의 영역일거고, 거시경제 분석도 결국은 확률통계죠.
태풍 노루가 온다고 노루페인트 주가가 오르는 것 같은건 전혀 관계없고요.
인생을살아주세요
24/06/11 18:22
수정 아이콘
그건 심리통계...? 뻘소리 해봤습니다
손금불산입
24/06/11 18:00
수정 아이콘
거진 그게 전부 아닌가요? 재무분야에서 확통을 빼고 이야기할 수가 있을지...
하아아아암
24/06/11 18:04
수정 아이콘
Statistical Arbitrage
콘칩콘치즈
24/06/11 18:13
수정 아이콘
퀀트라고들 하죠. 
Anabolic_Syn
24/06/11 21:58
수정 아이콘
https://www.youtube.com/@quant_univ

유튜브 추천합니다.
월터화이트
24/06/11 23:08
수정 아이콘
감사합니다!!!
쭈꾸미
24/06/12 21:49
수정 아이콘
관련 서적으로 "돈의 물리학"이 있습니다.
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